SM1 - Statistica matematica 1 |
Prof. Liseo |
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Modelli statistici, stima di parametri, test statistici, intervalli di confidenza. Criteri UMVUE e Crame'r-Rao, Rao-Blackwell. Proprietà asintotiche e asintoticamente ottimali degli stimatori ML. Formalismo matriciale dei modelli lineari e il teorema di Gauss-Markov. Teorema di Neyman- Pearson e test ottimali. Test derivati dalla teoria asintotica degli stimatori, insiemi di confidenza, relazione con test statistici e quantità pivotali. Nozioni di statistica. Complementi. |
I Semestre Crediti: 6 Prerequisiti: ST1, CP2 |
Programma esteso: [Versioni disponibili PDF ] |