PAC - Probabilità al calcolatore: simulazione
Prof. Pietro Caputo
DM, Stanza 201 tel. 06 5488 8230
e-mail: caputo@mat.uniroma3.it
 
Algoritmi per la simulazione di variabili aleatorie discrete (bernoulliane, binomiali, geometriche, di Poisson, finite) e continue (esponenziali, gamma, di Weibull, di Cauchy, gaussiane). Prove ripetute. Confronto tra distribuzione empirica e teorica; stima della media o della varianza; metodo Monte Carlo per il calcolo numerico di un integrale. Precisione legata alla disuguaglianza di Chebycev. Simulazione di catene di Markov e convergenza verso l'equilibrio.
 
II Semestre
Crediti: 3 c
Prerequisiti: CP1
   
Programma esteso:   [Versioni disponibili:  PDF]