Pac - Probabilita' al Calcolatore: Simulazione

Programma

Algoritmi per la simulazione di variabili aleatorie discrete (bernoulliane, binomiali, geometriche, di Poisson, finite) e continue (esponenziali, gamma, di Weibull, di Cauchy, gaussiane). Prove ripetute. Confronto tra distribuzione empirica e teorica; stima della media e della varianza; metodo Monte Carlo per il calcolo numerico di un integrale. Precisione legata alla disuguaglianza di Chebycev. Simulazione di catene di Markov e convergenza verso l'equilibrio.

Materiale Didattico

Note del docente, bibliografia e altro materiale didattico reperibile presso le pagine web del docente. http://www.mat.uniroma3.it/users/caputo/