Cp3 - Argomenti scelti di probabilità

Programma

Martingale:  definizioni, tempi di arresto,  supermartingale arrestate, teorema di Doob, esempio del  semplice random walk. Teorema di convergenza di Doob.  Martingale limitate in L2. Martingale uniformemente integrabili. Applicazioni.

Catene di Markov: proprieta' di Markov, probabilita' di transizione. Teoria di Doeblin. Teoria ergodica per le catene di Markov. Classificazione degli stati. Catene di Markov reversibili. Applicazioni

Materiale Didattico