Esercitazione Laboratorio Matematica Finanziaria

n.2

18 Marzo 2002

 

 

 

 

  1. Calcolare il valore del premio C0 di una opzione call europea mediante la formula di Cox-Ross-Rubinstein.

  1. Dati (sul foglio Excel): numero di periodi per la costruzione dell’albero binomiale ricombinante, valore iniziale del sottostante S0, i valori m, d tali che S+=m S0 e S-=d S0, la probabilità p ed il tasso (costante) r. Calcolare il D, il rendimento R e la probabilità neutrale al rischio p*.

Costruire con una Macro Visual Basic l’albero binomiale per il sottostante e per il premio: aprire l’editor di VB (STRUMENTI -> MACRO -> EDITOR DI VISUAL BASIC) , visualizzare codice e scrivere la routine.