In questa modalitá di approssimazione, si utilizza ancora una combinazione
lineare nella forma
In pratica gli integrali che compaiono in (2.1), (2.2) vanno valutati a loro volta in modo approssimato. Le scelte piú frequenti sono:
Serie di Fourier trigonometriche - Corrispondono a
scegliere
ed un sistema trigonometrico
per le
.
Gli
integrali (2.2) possono essere calcolati tramite la trasformata di Fourier
discreta, o in alcuni casi anche la trasformata veloce (con minore ordine di
complessitá).
Serie di Fourier-Legendre - Corrispondono a scegliere
,
e per le
il sistema dei polinomi ortogonali di
Legendre . In questo
caso gli integrali (2.2) possono essere calcolati in modo
efficiente tramite quadrature di tipo gaussiano (vedi §3).
Serie di Fourier-Chebyshev - In questo caso,
riportandosi convenzionalmente all'intervallo [-1,1], si sceglie
w(x)=(1-x2)-1/2, e per le
il sistema dei polinomi di Chebyshev .
E' ancora possibile calcolare i coefficienti ck tramite quadrature
gaussiane (vedi §3).
Risultati fondamentali
Tra tutte le combinazioni lineari nella forma (CL), quella
data dai coefficienti (2.2) é quella per cui l'errore L2w é minimo.
Se la famiglia
é densa in
L2w([a,b]), allora
per
,
.
Se
,
si ha